Stockmarkten kunnen onvoorspelbaar zijn en als beleggers moeten we manieren vinden om onze portefeuilles te beschermen tegen scherpe neergang. Een methode om dit te doen is door hedgingwaarbij onze portefeuille wordt aangepast om zijn gevoeligheid voor de algemene marktbewegingen te verminderen.
In dit artikel bouwen we een eenvoudige heg met Python. Ons doel is om Neutraliseer het marktrisico door onze portefeuille te berekenen bèta en het dienovereenkomstig aanpassen. Tegen het einde van deze gids leert u:
- Download stockgegevens voor de Magnificent 7 (Mag 7) Mega-Cap Tech Stocks.
- Berekenen Dagelijkse rendementen Voor zowel de portfolio als de benchmark.
- Gebruik lineaire regressie Om de bèta van de portefeuille te bepalen.
- Hedge de portefeuille om de blootstelling aan marktbewegingen te verminderen.
We houden de codering eenvoudig gebruik Slechts twee Python -bibliotheken:
✅ yfinance (voor het downloaden van historische stockgegevens)
✅ statsmodels (voor het uitvoeren van regressieanalyse)
Laten we erin duiken! 🚀
Ten eerste moeten we aandelenkoersgegevens ophalen voor de Mag 7 aandelen:
